有朋友问”Ptrade有没有可以实现——自动筛选最优参数的方法？”

这其实是一个参数优化的问题， Ptrade自带的回测好像只能逐组进行回测，好像没有办法进行多参数的寻优。对策略进行参数优化的功能还是挺有意义的，特别是我们新写了一个策略算法后，希望快速了解这个策略算法在什么样的参数下能获得较好效果。

  完成“参数寻优”或者“参数优化”，需要的步骤：

1、需要借助Ptrade的平台的行情订阅功能，获取一段时间的行情数据；

2、基于获取的数据，将我们预设好的参数范围放进“交易策略”(为了大家便于理解，范例里我使用的是双均线策略，这里主要是写个方法，朋友具体想测试什么策略，可以参照改写这个部分)进行模拟历史行情的交易，自动对多组参数进行轮番测算 ；

3、最终计算出不同参数在行情下的交易情况，并且以比较好横向对比的形式输出结果；

4、借助电子表格之类的工具，对输出的结果进行观察和分析，寻找到自己想要的参数组合。

我写的这个框架一些特点：

1、可通过设定待测参数的最小值、最大值、步长，自动生成参数的列表；

2、考虑了交易手续费问题，可以根据测试者想要的值进行设定，比如万分之一（如果要模拟一些交易滑点之类的，其实可以稍微提高这个值，变相增加交易成本，模拟真实情况）；

3、可自定义需要测试跨度，只要ptrade能够订阅到即可（其实就算订阅不到：1、从其他地方弄来数据，导入进去，稍微修改一下从文件读取也是可以的；2、更好玩的是其实也可以用我前几天写的那个《”仿真行情数据“生成器》根据标的的历史行情特征，自己生成一些出来。再进一步，也可以结合起来，打造自己的蒙特卡罗测试 ）；

4、日志和文件输出结果两种方式，简单看一下就直接看打印的日志，如果要深入分析可以进一步对输出的表格进行研究，较为便捷。输出的表格，包含了必要的字段，有利于我们较直观地了解策略的基本性能（具体看后面截图）。

回测设置、日志输出、结果输出 截图

源码放在附件内了，有兴趣的朋友按需自取。

2024.5.6发现源代码两处小错误，已经修正。原先有下载过的朋友，可以下载更新版本附件。