高顿课程中的双均线策略是一个学习Demo策略，其目的是让学员了解策略的主要思路，如果是要用于实盘的话，还必须细致修改及加入很多交易细节的处理。

  本系列第2弹---论避免未来函数的关键性；

  未来函数，顾名思义就是用了未来数据的某个函数，这种情况会发生在回测阶段，因为回测是基于已有数据的回测，这样就有可能读取了本不属于当下时刻的数据；而在实盘中，是读不到未来数据的或者说可能返回空数据，因为未来还没有发生，数据不存在。

  根据上述描述，相信大家已经清楚未来函数的危害---是的，就是造成回测结果和实际交易出现极大的偏差，甚至回测结果是诱惑极大的高收益率，但是发现在实盘中确实严重亏钱。举个例子可能各位看官能更清晰一些，比如在一个策略中，通过企业ROE判断企业好坏进行购买，假如当前它的ROE只有1%，但因为未来业绩大增，ROE为20%，如果在实盘，读不到未来业绩，自然不会买入；而在回测中，因为未来的20%也在数据集中，回测是有可能读到未来的ROE 20%的数据的，那么回测中就会买入，而因为回测当前ROE并不好，股价自然不咋样，但是策略买入后未来业绩大增，股价自然水涨船高的暴涨，那么当前买入就是站在神的视角去购买股票，自然赚钱无数；反之你发现未来业绩差于当前，你会止盈，避免了之后的暴跌，又赚大钱。但实盘中我们不存在这样神的视角，结果可想而知！

  不知看官们看懂了没有，如果还没有，如果还没有，那么我举个现实的例子，如果有时空穿梭机把各位看官送回10年前的中国，你会不会砸锅卖铁甚至卖肾去买房？等你走到2020年底，你会不会全部出清房产？如果这样做，现在的中国首富就是你了？

  回到重点，在这个双均线的Demo中就存在未来函数，所以回测结果当不了真，还会误导你。

QT有专门的防未来函数，如下图，但是有些情况也不能完全避免，

而Ptrade是没有防未来函数的，更需要我们专心细致的做好自己的人工审核。

  那么感兴趣的朋友下载附件来看看，未来函数在哪？如何规避吧？