策略收益(TotalReturns)

                Total Returns=(Vend−Vstart)/Vstart∗100%
                Vend=策略最终股票和现金的总价值

                Vstart=策略开始股票和现金的总价值

基准策略收益(Benchmar Returns)
                Benchmar Returns=(Pend−Pstart)/Pstart∗100%
                Pend=基准指数最终价格
                Pstart=基准指数开始价格

阿尔法(Alpha)
投资中面临着系统性风险（即Beta）和非系统性风险（即Alpha），Alpha是投资者获得
与市场波动无关的回报。比如投资者获得了15%的回报，其基准获得了10%的回报，那么
Alpha 或者价值增值的部分就是5%。
                Alpha=α=Rp−[Rf+βp(Rm−Rf)]
                Rp=策略年化收益率
                Rm=基准年化收益率
                Rf=无风险利率（默认0.04）
                βp=策略beta 值
Alpha 值解释：
α>0:策略相对于风险，获得了超额收益
α=0:策略相对于风险，获得了适当收益
α<0:策略相对于风险，获得了较少收益

贝塔(Beta)
表示投资的系统性风险，反映了策略对大盘变化的敏感性。例如一个策略的Beta为1.5，
则大盘涨1%的时候，策略可能涨1.5%，反之亦然；如果一个策略的Beta为-1.5，说明

大盘涨1%的时候，策略可能跌1.5%，反之亦然。
                Beta=βp=Cov(Dp,Dm)/Var(Dm)
                Dp=策略每日收益
                Dm=基准每日收益
                Cov(Dp,Dm)=策略每日收益与基准每日收益的协方差
                Var(Dm)=基准每日收益的方差
Beta 值解释 ：
β<0:投资组合和基准的走向通常反方向
β=0:投资组合和基准的走向没有相关性，如固定收益类
0<β<1:投资组合和基准的走向相同，但是比基准的移动幅度更小
β=1:投资组合和基准的走向相同，并且和基准的移动幅度贴近
β>1:投资组合和基准的走向相同，但是比基准的移动幅度更大

夏普比率(Sharpe)
表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬，可以同时对策略的收益与风险进行综合
考虑。
                Sharpe Ratio=(Rp−Rf) / σp
                Rp=策略年化收益率
                Rf=无风险利率（默认0.04）
                σp=策略收益波动率

索诺提比率(Sortino)
表示每承担一单位的下行风险，将会获得多少超额回报。
                Sortino Ratio= (Rp−Rf) /σpd
                Rp=策略年化收益率
                Rf=无风险利率（默认0.04）
                σpd=策略下行波动率

最大回撤(Max Drawdown)
描述策略在一个阶段内最大亏损情况。
                Max Drawdown=Max(Px−Py)/Px
                Px,Py=策略某阶段内任意两天的股票和现金的总价值，y>x