PTrade网格交易设置详解

量化交流搬运工
量化交流搬运工 90后,坚持量化学习

1 人点赞了该文章 · 665 浏览


网格格值通过初始价格、网格格值、上极限值、下极限值确定。

将鼠标放置在黄色 i 处可以读取帮助如图所示
【初始价格】支持选择指定价格、最新价、昨收盘、开盘价、 5 分钟均价、10 分钟均
价、 5 日均价、10 日均价八种价格类型。
【网格格值】用于确定网格的密度。
绝对值:网格格值=设置值*最小变动价位。输入限制最大值为 10000。
百分比:网格格值 =设置值*初始价格。支持低于 1%的设置
动态百分比:网格格值 =设置值*当前基准价
等差数列: 格式为: 初始格值, 递增值, 格值上限,格值下限,比如 10,0.1,
30,5。
【上极限值】设置网格的上限价格。支持 5/10/20 分钟波动率、5/10/20 日波动率、
5/10/20ATR、当日最高/最低价、指定价格。
其中波动率是程序通过相应周期的标准差计算出来。
ATR 通过基准价格+[Max (今日最高价, 昨收价) -Min (今日最低价,昨收
价) ]计算。
【下极限值】同上极限值介绍。
注:上下极限值的设置说明
波动率后方的输入框为相关波动率的倍数,
上极限值 =初始价格+波动率*波动率倍数,
下极限值 = 初始价格-波动率*波动率倍数,
一旦网格开始启动交易, 网络格值的相关参数将无法修改。
交易设置

【基准数量】分为按数量下单和按金额下单。
按数量下单:输入值为第一个网格的下单数量;
按金额下单:输入值为第一个网格下单金额。
【下单策略】分为平均触发、金字塔策略、倒金字塔策略、马丁格尔策略以及递增策略。
平均触发: 每个网格下单数量(金额)相同;
金字塔策略:每个网格下单数量(金额)依次翻倍;
倒金字塔策略: 每个网格下单数量(金额)依次减半;
马丁格尔策略: 输入值为放大倍数, 每个网格下单数量(金额)依次乘以该放大倍数。
递增策略: 输入值为递增数量(金额)X ,每个网格下单数量(金额)依次递增 X;
【挂单模式】支持选择提前挂单、触发挂单、触发挂单(优化)。
        提前挂单: 在交易启动后,对应所有网格价位进行委托, 即预埋委托,选择提前挂单模
式时, 后方格子输入的为提前挂单的网格数量,允许最大数量为 100。

        触发挂单: 对于上极限值,价格向上突破格值,用相关的盘口值进行卖出下单。即使重
新跌落突破格值,没有成交的挂单不会进行相应的撤单。挂单数量为(设置好的触发手数-
成交数量+轮转数量)。
  

        对于下极限值,价格向下突破格值,用相关的盘口值进行买入下单。即使重新跌落突破
格值,没有成交的挂单不会进行相应的撤单。挂单数量为(设置好的触发手数-成交数量+轮

转数量)。
        当挂单模式选择为触发挂单时, 可以设置买卖盘口价格及偏移,偏移方向始终向有利于
成交的方向。其中滑点限制为下单价相对网格上下限的最大偏移,以最小变动价位为单位,
为空时表示不限制。买入时,必须满足下单价格< =网格价格下限+最小变动价位*输入值;
卖出时,必须满足下单价格>=网格价格上限-最小变动价位*输入值。

        触发挂单(优化):根据行情触发挂单, 买一价大于卖出价格时挂卖单, 卖一价小于买
入价格时挂买单。挂单之前先撤之前反方向挂单(如果有的话),挂单时网格不移动。挂单
完全成交后网格移动,买入成交时下移, 卖出成交时上移。
触发挂单(优化)模式买卖拐点参数:
1、买入时, 记参数值 p0,记交易启动或者上一次买入后的最低价为 p1,当前最新价 p2,
需要满足条件(p2-p1)/p1>p0
2、卖出时, 记参数值 p0,记交易启动或者上一次卖出后的最高价为 p1,当前最新价 p2,
需要满足条件(p1-p2)/p1>p0
3、配置为 0 时参数不生效,即不判断拐点
【启动模式】分为市价启动和基准价启动
【市价启动】:原有逻辑, 第一次启动时,根据最新价定位网格, 后续启动是否重新定
位网格由“保持交易网格连续”开关决定;
【基准价启动】:该模式下,每次启动都不会重新定位网格,直接由基准价决定
其他设置

【最小持仓数量】当持仓量达到最小持仓量时,将不会进行网格交易
【最大持仓数量】当持仓量达到最大持仓量时,将不会进行网格交易
【停止交易时自动尝试撤单】当交易状态为停止时,尝试进行撤单未完成委托
【最小持仓市值】当持仓量达到最小持仓市值时, 将不会进行网格交易
【最大持仓市值】当持仓量达到最大持仓市值时, 将不会进行网格交易
【下单价格笼子】限制下单价格与最新价的最大偏移幅度,超出篮子范围时按照笼子上下限
下单。
【保持交易网格连续】
1、勾选保持交易网格连续,那么每次启动交易监控的时候不自动定位新网格;
2、对于提前挂单勾选该选项, 除了第一次启动(新建、重建),后续启动时不根据行情重新
定位网格, 直接在原网格开始下单;
3、对于触发挂单勾选该选项, 一次网格移动超过一个网格时会将多个网格的计划数量合并
下单;
【停止交易时自动尝试撤单】
勾选停止交易时自动尝试撤单选项, 那么该条交易监控在点击停止时,对未成交的挂单将进
行自动撤单。
交易说明
委托明细

选中网格记录, 会在委托明细中展示出属于该网格的委托记录明细。
交易触发逻辑
       点击启动后会根据提前挂单或触发挂单, 进行挂单。
提前挂单先挂单,相当于埋单, 等委托成交后,会下相应的委托平仓单。
触发挂单等到委托超过格值后会进行挂单,当触发价格在初始价格下方且从上往下突破
时, 将会触发 x 手买入单,并在触发价上一格值(数值上大于触发价) 下相应委托平仓
单; 当触发价格在初始价格下方、从下往上突破且在此价格已经有委托平仓单, 则完成
该委托平仓单; 当触发价格在初始价格上方且从下往上突破时,将会触发 x 手卖出单,
并在触发价下一格值(数值上小于触发价)下相应委托平仓单;当触发价格在初始价格
上方、从上往下突破且在此价格已经有委托平仓单,则完成该委托平仓单。当价格突破
上下极限值时, 根据选择的止损、反向趋势交易进行操作。其中止损价格的判断来自止
损价格的设置。即当设置的止损价格超过极限值时, 进行止损操作; 反向顺势交易为,
根据突破的极限值,先进行平仓交易动作。如果超出上极限值,则进行买入交易动作。
如果超出下极限值, 则进行卖出交易动作。其中超出极限交易动作的下单量,来自突破
目标量。
        当格值的属性设置为无效时,该格值会进行撤单, 并不再挂新的委托。
成交数量是该格值的正向委托的数量,而轮转数量是格值反向委托的数量。
轮转数量不能大于成交数量。

格值可以修改, 新增,删除(只在未启动状态下才能使用),格值数量可以修改。

发布于 2024-08-01 15:02

免责声明:

本文由 量化交流搬运工 原创发布于 百果量化交流平台 ,著作权归作者所有。

登录一下,更多精彩内容等你发现,贡献精彩回答,参与评论互动

登录! 还没有账号?去注册

暂无评论