用ptrade实现打板策略的一些思路分享【1】
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行者量化 价格包含一切
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何为打板？监控的标的实时价格明确出现涨停价格的时候发出买入委托，定义为打板。
当天价格曾经涨停，但收盘价格并非涨停价格，定义为烂板。
当天收盘价格为涨停价格，定义为封板。
所谓的打板策略，就是在价格出现明确涨停后抢单买入，当发委托的时候，依然还有卖盘申报，则抢单买入成功的概率是非常高。
但即使当下那刻价格出现涨停并委托买入成功，也可能存在烂板的情况。因此，当天明确出现涨停价格成功买入并且最后封板收盘，我们才定义为打板成功。
打板成功的，隔天溢价概率通常较高，因此，打板策略是短线交易策略的重要一员。
首先打板策略中要尽量保证当天能封板结束，这个与打板的选股模型密切相关。
其次，打板策略要保证能在第一次涨停时刻能成功抢单买入成功，这与通道、算力、数据流相关，可以归类为工程问题。
ptrade的运行机制，对于打板抢单其实不太友好，不过，也能用。本人一直用ptrade进行机器打板抢单买入操作，买入的成功率也不差。
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