上周共7只基金净值创新高-量化选基周报

摘要本周报旨在跟踪主动权益基金的业绩和量化选基因子的表现，便于投资者及时把握基金市场的动向。主动权益基金业绩跟踪。截至 2024.04.03，主动权益基金共 2868 只，合计规模27796 亿元。上周（2024.04.01-2024.04...

财经消息

赞同0  823浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-11 13:55

产业链逻辑最强音0411

财经消息

赞同0  802浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-11 13:16

宏观因子资产配置框架的改进-大类资产配置量化模型研究系列之七

摘要本报告导读：本文是对前期报告《基于宏观因子的资产配置框架》的一个改进。在策略的样本外跟踪过程中，我们结合与投资者交流的信息，对模型的细节进行了相应的改进与升级，主要涉及宏观因子生成、因子暴露计算、目标因子暴露偏离生成等方面。摘要：基于宏...

财经消息

赞同0  1405浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-10 15:24

鱼与熊掌亦可兼得?-招商GARP量化精选策略

摘要在权益市场持续震荡、市场风格不确定较强的背景下，投资者普遍关心是否存在在该阶段较为合适，能够实现成长价值兼顾，无论是在成长还是价值风格占优的市场中，均能“一以贯之”的投资策略。本篇报告，我们将着重讨论 GARP 投资策略以及从选股的角度...

财经消息

赞同0  1049浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-10 15:22

产业链逻辑最强音0410

财经消息

赞同0  799浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-10 15:17

今年以来高频＆基本面共振组合超额收益3.93％-高频因子跟踪

摘要我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率 0.26%，价量背离因子-1.19%，遗憾规避因子 1.10%，斜率凸性因子 0.85%。本月以来，价格区间因子多头超额...

财经消息

赞同0  993浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-09 14:56

市场流动性处于低位,风格再平衡-中银量化大类资产周报

摘要资产概览权益市场：本周 A 股市场整体上涨，港股市场整体上涨，海外权益市场涨跌互现。港股方面，恒生指数（1.11%）上涨；恒生科技（-0.48%）下跌。海外权益指数方面，俄罗斯 MOEX（1.89%）上涨；纳斯达克（-0.62%）、英国...

财经消息

赞同0  849浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-09 14:54

产业链逻辑最强音0409

财经消息

赞同0  826浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-09 14:49

多颗粒度模型多空收益超前期高点-高频选股因子周报

摘要高频偏度因子。本周（特指 2024.04.01-2024.04.03，下同）、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 0.79%、0.79%以及-3.48%。下行波动占比因子。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 0.73%...

财经消息

赞同0  915浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-08 13:52

市场有望创出近期新高!-量化择时周报

摘要市场有望创出近期新高！两周前周报(20240324)认为：“当前市场进入底部的强势反弹阶段，关于反弹的幅度和时间，我们建议使用均线系统进行控制风险，参照历史上几次大底后第一轮反弹的情景，建议参考 20 日均线进行控制风险，也就是在 20...

财经消息

赞同0  1153浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-08 13:25

产业链逻辑最强音0408

财经消息

赞同0  729浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-08 13:17

景气方向:全球定价与制造业出海-2024年4月基本面量化月报

摘要核心观点全球经济复苏及中国制造业结构性景气是当前重要的宏观线索，对应全球定价大宗品和中国制造业出海为自上而下视角下值得重视的景气方向。结合中观数据指引，建议关注石油石化、家电、消费电子、农林牧渔等行业的配置机会。 全球经济复苏及中国制造...

财经消息

赞同0  835浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-07 14:57

产业链逻辑最强音0407

财经消息

赞同0  716浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-07 14:52

产业链逻辑最强音0403

财经消息

赞同0  889浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-03 20:31

换手率变化率PctTurn20因子绩效月报20240331

————摘要————————————————————————————————————    报告要点 量稳换手率变化率 PctTurn20 因子多空对冲绩效（全市场）：2006 年1 月至今，换手率变化率因子 PctTu...

财经消息

赞同0  1012浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-03 20:31