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文章换手率、分析师预期调整因子表现较好-因子跟踪周报20240413

摘要因子 IC 跟踪IC 方面，最近一周，1 个月日均换手率、季度 ep、1 个月换手率波动等因子表现较好，Beta、小市值、bp 三年分位数等因子表现较差；最近一月，bp、季度 ep、1 个月日均换手率等因子表现较好，Beta、1 个月反...

财经消息

赞同0  93 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-15 14:38

文章金融工程:风险溢价接近4％-A股量化择时研究报告

摘要市场极端情况模型可能失效。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到，PPI 同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的，市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效，注意控制风险。因为量化模型的不同，本报告提出的观点可能与其他量化模型得...

财经消息

赞同0  102 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-15 14:36

文章产业链逻辑最强音0415

财经消息

赞同0  107 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-15 14:31

文章基于技术面指标分位数的行业轮动策略-量化选基

摘要基于技术面指标分位数的行业轮动策略-量化选基

财经消息

赞同0  170 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-12 14:55

文章产业链视角下如何捕捉AI手机概念行情?-量化掘基系列之二十二

摘要AI 手机概念兴起，芯片产业或受益随着大模型在端侧的应用逐步成熟，AI 也正对手机的交互模式带来革命性影响。“AI 手机”概念应运而生，且在近期热度出现明显提升。从产业链角度来看，当前产业格局下 AI 手机概念与半导体产业有着明显密不可...

财经消息

赞同0  74 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-12 14:52

文章产业链逻辑最强音0412

财经消息

赞同0  134 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-12 14:49

文章如何获取ETF趋势数据

中获取基金趋势数据中添加基金趋势代码并运行二、如何将输出结果下载至本地中添加基金趋势代码并运行 1.2.3. 交易系统，量化模块—研究界面，点击右上角新建—粘贴至新建 4. 内容补充为自己的 TOKEN 5. 代码和数据标签点击...

其他

赞同1  325 浏览  3 评论 幼儿园大班首富 2024-04-11 14:07

文章多因子模型在可转债中的应用-量化可转债研究(一)

摘要可转债的多因子模型多因子模型在量化选股中是比较成熟的方法之一，近年来，头部量化私募的成功吸引了越来越多的投资者开始研究挖掘各类股票因子，这也导致多因子模型的有效性在选股领域出现一定程度下降，但是在可转债领域，国内目前采用量化因子进行组合...

财经消息

赞同0  162 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-11 13:56

文章上周共7只基金净值创新高-量化选基周报

摘要本周报旨在跟踪主动权益基金的业绩和量化选基因子的表现，便于投资者及时把握基金市场的动向。主动权益基金业绩跟踪。截至 2024.04.03，主动权益基金共 2868 只，合计规模27796 亿元。上周（2024.04.01-2024.04...

财经消息

赞同0  127 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-11 13:55

文章产业链逻辑最强音0411

财经消息

赞同0  103 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-11 13:16

文章宏观因子资产配置框架的改进-大类资产配置量化模型研究系列之七

摘要本报告导读：本文是对前期报告《基于宏观因子的资产配置框架》的一个改进。在策略的样本外跟踪过程中，我们结合与投资者交流的信息，对模型的细节进行了相应的改进与升级，主要涉及宏观因子生成、因子暴露计算、目标因子暴露偏离生成等方面。摘要：基于宏...

财经消息

赞同0  130 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-10 15:24

文章鱼与熊掌亦可兼得?-招商GARP量化精选策略

摘要在权益市场持续震荡、市场风格不确定较强的背景下，投资者普遍关心是否存在在该阶段较为合适，能够实现成长价值兼顾，无论是在成长还是价值风格占优的市场中，均能“一以贯之”的投资策略。本篇报告，我们将着重讨论 GARP 投资策略以及从选股的角度...

财经消息

赞同0  126 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-10 15:22

文章产业链逻辑最强音0410

财经消息

赞同0  127 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-10 15:17

文章今年以来高频＆基本面共振组合超额收益3.93％-高频因子跟踪

摘要我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率 0.26%，价量背离因子-1.19%，遗憾规避因子 1.10%，斜率凸性因子 0.85%。本月以来，价格区间因子多头超额...

财经消息

赞同0  152 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-09 14:56

文章市场流动性处于低位,风格再平衡-中银量化大类资产周报

摘要资产概览权益市场：本周 A 股市场整体上涨，港股市场整体上涨，海外权益市场涨跌互现。港股方面，恒生指数（1.11%）上涨；恒生科技（-0.48%）下跌。海外权益指数方面，俄罗斯 MOEX（1.89%）上涨；纳斯达克（-0.62%）、英国...

财经消息

赞同0  86 浏览  0 评论 慧选牛牛 2024-04-09 14:54

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