换手率、分析师预期调整因子表现较好-因子跟踪周报20240413
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摘要
因子 IC 跟踪IC 方面，最近一周，1 个月日均换手率、季度 ep、1 个月换手率波动等因子表现较好，Beta、小市值、bp 三年分位数等因子表现较差；最近一月，bp、季度 ep、1 个月日均换手率等因子表现较好，Beta、1 个月反转、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近一年，bp、小市值、Fama-French 三因子 1 月残差波动率等因子表现较好，Beta、一致预期净利润复合增速、1 个月非流动性冲击等因子表现较差。因子多头组合跟踪多头组合方面，最近一周，90 天净上调预期占比、90 天内预期调整均值、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较好，Beta、小市值、bp 三年分位数等因子表现较差；最近一月，季度 ep、bp、季度 roe 等因子表现较好，Beta、1 个月反转、季度 sp 一年分位数等因子表现较差；最近一年，小市值、前五大股东持股比例合计、bp 等因子表现较好，1个月非流动性冲击、Beta、1 月特异度等因子表现较差。风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。
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