过去一周因子的表现。从价值成长维度来看，价值风格占优。代表价值风格的市盈率 TTM（EP_TTM）、季度市盈率倒数（EP_SQ）、年报市盈率倒数（EP_LYR）、最新财报市净率倒数（BP_LR）排名前 10 名。过去一周从大小盘维度来看，小盘风格大幅下跌；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益暴跌，其行业中性多空组合收益为-10.48%。此外，过去一周质量类因子表现突出，总资产收益率 TTM（ROA_TTM）、净资产收益率（ROE_TTM）排名前 10。总体来看，过去一周基本面类因子表现突出2. 大类风格因子表现与估值分析从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为 4.03%、4.30%、-8.54%、0.30%、7.17%和-10.48%。。截至 2024 年 04 月 19 日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为 93.12%、19.15%、54.49%、53.84%、41.69%和88.10%。整体来看，价值和规模因子相对估值较低，成长类因子和交易行为类因子估值相对较高、反转、情绪类因子估值适中。3. 量化基金表现从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深 300 指数增强基金平均超额 0.55%，中证 500 指数增强基金平均超额 0.94%，中证 1000 指数增强基金平均超额-1.23%。年初至今，沪深 300 指数增强基金平均超额 0.44%，中证 500 指数增强基金平均超额 1.79%，中证 1000 指数增强基金平均超额 3.25%风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。