资金持续流入商品型黄金ETF-金工量化投资周报

摘要近两周权益类基金指数下跌，均衡型基金表现优于集中型基金近两交易周（2024.4.8-2024.4.19）权益类基金指数下跌，股票型基金总指SAC No. S0570521090002SFC No. BSU078liuyiwei@htsc...

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赞同0  119浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-23 16:03

产业链逻辑最强音0423

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赞同0  89浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-23 16:01

短期或有短暂回调!-量化择时周报

摘要短期或有短暂回调！上周周报(20240414)认为：技术指标上，当前指数刚刚跌破 20 日均线，同时成交明显萎缩，预计成交缩量至 7000 亿附近有望迎来反弹，但在国九条利好的加持下，反弹或提前来临。但市场在周一反弹后随即继续调整， w...

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赞同0  114浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-22 16:15

本周小市值因子回撤,各指数增强策略超额收益均较高-权益因子观察周报

摘要本报告导读：大类因子表现上，本周沪深 300内超额收益较好的是估值、分析师超预期、北向。中证 500 内较好的是估值、分析师超预期、盈利。中证 1000内较好的是盈利、估值、公司治理。中证 2000 内较好的是公司治理、盈利、估值。中证...

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赞同0  105浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-22 15:44

产业链逻辑最强音0422

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赞同0  92浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-22 15:40

DiffsFormer:基于扩散模型的因子增强框架-"学海拾珠"系列之一百八十五

摘要本篇是“学海拾珠”系列第一百八十五篇，作者证明股票预测通常存在数据低信噪比（SNR）和数据同质化这两方面的数据稀缺问题，对准确预测构成重大障碍。为了解决问题，本文作者引入扩散模型（DM）来生成具有 Transformer 架构（Diff...

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赞同0  135浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-19 15:45

形态识别:均线的收敛与发散-开源量化评论

摘要价量均线的收敛与发散形态能有效预测个股未来收益不同周期价格均线之间的发散是常态，而收敛通常仅出现在特定的窗口期。当不同周期价格均线趋于收敛时，我们倾向于认为个股未来进行方向选择的概率提升，即变盘点的前兆。价格收敛因子（PCF）RankI...

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赞同0  187浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-19 15:30

产业链逻辑最强音0419

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赞同0  121浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-19 15:22

黄金:1978-量化分析报告

摘要黄金近 1 年左右表现与美国财政扩张高度相关，历史上其也是黄金长期趋势的重要决定性因素。从我们的黄金预测模型来看，近 1 年左右的预测主要由美国财政因子贡献趋势，美国就业因子贡献波动，模型 2023 年以来胜率达到 73%，2008 年...

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"新国九条"将推动公募基金市场高质量发展-基金量化观察

摘要4 月 12 日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“新国九条”），针对公募基金市场，“新国九条”提出，“大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基金占比”，“全面加强基金公司投研能力建设，丰富公...

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产业链逻辑最强音0418

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赞同0  98浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-18 15:38

今年以来基本面风格因子整体占优,量价因子中"云开雾散"多空收益11.77％-金融工程周报

摘要1、市场估值截至 2024 年 4 月 12 日，沪深 300 指数股债收益差为 6.40%，位于均值+1倍标准差之上，从中长期角度来看仍具备投资价值。截至 2024 年 4 月 12 日，主要指数中，上证 50、沪深 300、中证 5...

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A股下周有望震荡上行-量化择时和拥挤度预警周报

摘要上周（2023.04.08-2023.04.12）市场回顾。上周 A 股市场震荡下行。上证 50 指数下跌 2.31%，沪深 300 指数下跌 2.58%，中证 500 指数下跌 1.81%，创业板指下跌 4.21%。当前全市场 PE（...

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产业链逻辑最强音0416

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换手率、分析师预期调整因子表现较好-因子跟踪周报20240413

摘要因子 IC 跟踪IC 方面，最近一周，1 个月日均换手率、季度 ep、1 个月换手率波动等因子表现较好，Beta、小市值、bp 三年分位数等因子表现较差；最近一月，bp、季度 ep、1 个月日均换手率等因子表现较好，Beta、1 个月反...

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赞同0  96浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-15 14:38