多颗粒度模型多空收益超前期高点-高频选股因子周报
摘要
高频偏度因子。本周(特指 2024.04.01-2024.04.03,下同)、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 0.79%、0.79%以及-3.48%。下行波动占比因子。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 0.73%、0.73%以及-5.21%。开盘后买入意愿占比因子。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 1.06%、1.06%以及 1.37%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 1.01%、1.01%以及 2.55%。开盘后大单净买入占比因子。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为-0.79%、-0.79%以及 4.42%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为-0.29%、-0.29%以及 4.01%。 深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 1.49%、1.49%以及 10.91%。 深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 1.88%、1.88%以及 8.28%。 深度学习高频因子(改进 GRU(50,2)+NN(10))。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 2.89%、2.89%以及-0.35%。 深度学习高频因子(残差注意力 LSTM(48,2)+NN(10))。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 2.81%、2.81%以及-11.80%。 深度学习因子(多颗粒度模型-5 日标签)。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 5.75%、5.75%以及 12.02%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10 日标签)。本周、4 月及 2024 年的多空收益率分别为 6.06%、6.06%以及 10.38%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、4月及2024年的超额收益分别为0.28%、0.28%以及-1.27%。 周度调仓的中证 1000 AI 增强组合。本周、4 月及 2024 年的超额收益分别为1.10%、1.10%以及-4.99%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
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