券商量化研报（2024.5.20--2024.5.24）

券商量化研报

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赞同0  1031浏览  0评论 慧选牛牛 2024-05-24 16:36

券商量化研报（2024.5.13--2024.5.17）

券商量化研报

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赞同0  948浏览  0评论 慧选牛牛 2024-05-17 16:53

券商量化研报（2024.5.6--2024.5.10）

券商量化研报

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赞同0  896浏览  0评论 慧选牛牛 2024-05-10 18:19

产业链逻辑最强音0426

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赞同0  870浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-26 15:56

产业链逻辑最强音0425

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赞同0  648浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-25 15:24

沪深300指数收涨,全球资产配置模型均录正收益-量化配置基础模型周报

摘要本报告导读：本周（2024-04-15 到 2024-04-19），本周各个资产配置策略均录正收益。其中，国内资产 BL 模型 2、全球资产风险平价模型、国内资产风险平价模型、基于宏观因子的资产配置模型、国内资产 BL 模型 1、全球资...

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赞同0  1097浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-25 15:37

小盘风格大幅下跌,基本面类因子表现突出-因子周报

摘要过去一周因子的表现。从价值成长维度来看，价值风格占优。代表价值风格的市盈率 TTM（EP_TTM）、季度市盈率倒数（EP_SQ）、年报市盈率倒数（EP_LYR）、最新财报市净率倒数（BP_LR）排名前 10 名。过去一周从大小盘维度来看...

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赞同0  918浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-24 16:21

红利类ETF持续发行,金融地产主题基金表现出色-基金量化观察

摘要从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.4.15-2024.4.19）已上市 ETF 资金净流入合计 83.85 亿元，商品型 ETF 资金上周资金净流入 25.70 亿元，债券型 ETF 资金净流入 39.30 亿元，跨境 ETF...

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赞同0  915浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-24 16:19

产业链逻辑最强音0424

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赞同0  836浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-24 16:07

选基因子改进:基金业绩动量中的beta识别与剥离-基金研究系列

摘要选基因子的陷阱：风格切换与基金业绩动量回撤在主动基金策略研究系列报告中，我们提出风格配置与选基因子相配合的组合构建思路。其中选基因子负责从管理能力、组合特征等维度寻找可持续的竞争优势，贡献独立于风格的 alpha。但是在分域视角下，我们...

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赞同0  924浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-23 16:06

资金持续流入商品型黄金ETF-金工量化投资周报

摘要近两周权益类基金指数下跌，均衡型基金表现优于集中型基金近两交易周（2024.4.8-2024.4.19）权益类基金指数下跌，股票型基金总指SAC No. S0570521090002SFC No. BSU078liuyiwei@htsc...

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赞同0  1011浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-23 16:03

产业链逻辑最强音0423

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赞同0  848浏览  0评论 慧选牛牛 2024-04-23 16:01

短期或有短暂回调!-量化择时周报

摘要短期或有短暂回调！上周周报(20240414)认为：技术指标上，当前指数刚刚跌破 20 日均线，同时成交明显萎缩，预计成交缩量至 7000 亿附近有望迎来反弹，但在国九条利好的加持下，反弹或提前来临。但市场在周一反弹后随即继续调整， w...

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本周小市值因子回撤,各指数增强策略超额收益均较高-权益因子观察周报

摘要本报告导读：大类因子表现上，本周沪深 300内超额收益较好的是估值、分析师超预期、北向。中证 500 内较好的是估值、分析师超预期、盈利。中证 1000内较好的是盈利、估值、公司治理。中证 2000 内较好的是公司治理、盈利、估值。中证...

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产业链逻辑最强音0422

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