券商量化研报--金融工程研报精选（2024.10.18）

券商名称 分析师 研报标题 日期 国金证券 高智威 会议定调后续哪些板块将受益?-量化观市 20240722 ...

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赞同0  646浏览  0评论 慧选牛牛 2024-10-18 13:53

期权基础 | 波动率收敛与曲度修正交易

波动率交易是期权独有的特性，比起不可预知的方向性变动，波动率变动更加容易预计。波动率交易一般分为两类：1.波动率套利——捕捉定价出现错误的合约进行套利2.波动率趋势交易——对波动率进行趋势性判断咏春大师2的期权波动率曲面管理一、波动率套利交...

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赞同0  633浏览  0评论 慧选牛牛 2024-10-16 14:36

券商量化研报--金融工程研报精选（2024.10.11）

券商名称 分析师 研报标题 日期 国金证券 高智威 今年以来价格区间因子表现优异-高频因子跟踪 20240729 ...

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赞同0  777浏览  0评论 慧选牛牛 2024-10-11 15:48

期权策略 | 隐含波动率低位时的几种布局

我们常提到什么波动率上升、波动率开始走跌、波动率策略等，可能期权交易者大都知道在讲什么，但有时候会有歧义，毕竟在期权世界里，波动率可能是在讲隐含波动率（以下简称IV），也可能在讲历史波动率。IV大家可能比较熟悉，就是期权权利金在经过数学模型...

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赞同0  764浏览  0评论 慧选牛牛 2024-10-09 16:28

券商量化研报--金融工程研报精选（2024.9.27）

券商名称分析师研报标题日期国金证券高智威降息超预期落地是否能带动市场企稳回升?-量化观市20240729国联证券陆豪宏观logit持续走低,衍生品空头信号减弱,周报2024年7月26日-金融工程专题20240728广发证券罗军从股利预增角度...

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赞同0  659浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-27 15:37

期权基础 | 隐含波动率和希腊字母

今天来和大家聊聊期权隐含波动率和希腊字母，本文仅供学习交流使用，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。一、隐含波动率(Implied Volatiltity)➤ 什么是隐含波动率？隐含波动率是选择期权的最重要指标之一。根据观...

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赞同0  852浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-25 11:02

券商量化研报--金融工程研报精选（2024.9.20）

券商名称 分析师 研报标题 日期 国金证券 高智威 沪深300ETF资金大规模流入仍在持续-基金量化观察 20240730 ...

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赞同0  696浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-20 13:54

期权基础 | 关于期权价格的影响因素

期权价格的影响因素主要有六个：它们分别是标的物市场价格、期权的执行价格、期权的有效期、标的资产的波动率、无风险利率和标的资产的收益率等，这几个因素通过影响期权的内涵价值和时间价值来影响期权价格。今天，我们来谈一谈标的物市场价格与期权的执行价...

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赞同0  656浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-18 16:04

券商量化研报--金融工程研报精选（2024.9.13）

券商名称 分析师 研报标题 日期 广发证券 罗军 档位突破因子-探寻主动交易的踪迹 20240726 ...

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赞同0  886浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-13 10:42

隐含波动率低点时，如何利用期权特性布局？

我们常提到什么波动率上升、波动率开始走跌、波动率策略等，可能期权交易者大都知道在讲什么，但有时候会有歧义，毕竟在期权世界里，波动率可能是在讲隐含波动率（以下简称IV），也可能在讲历史波动率。IV大家可能比较熟悉，就是期权权利金在经过数学模型...

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赞同0  619浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-11 11:17

券商量化研报--金融工程研报精选（2024.9.6）

券商名称 分析师 研报标题 日期 东方证券 杨怡玲 印度市场相关QDII限制大额申购,多只基金宣布转型ETF联接基金-金融工程动态跟踪...

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赞同0  731浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-06 11:01

券商量化研报--金融工程研报精选（2024.9.5）

券商名称 分析师 研报标题 日期 东吴证券 高子剑 【勘误版】预期高股息选股与红利择时框架-金工专题报告 20240722 ...

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赞同0  633浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-06 10:45

券商量化研报--金融工程研报精选（2024.9.4）

券商名称 分析师 研报标题 日期 东北证券 王琦 新进FOF重仓主动权益基金的超额收益现象-基金研究 20240730 ...

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赞同0  713浏览  0评论 慧选牛牛 2024-09-04 11:11

期权买方进攻法，且看一招飞龙在天！

现在市场上有越来越多市场的工具可提供投资者选择，有股票、期货、期权，每个都有它的特色和优劣，也因此容易让人误会他们之间是互相独立的市场，但事实不是如此，以期权来看，它和标的商品之间互为一体，或者可以说它们能互相复制。看到这里可能你有些困惑....

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券商量化研报--金融工程研报精选（2024.8.30）

券商名称 分析师 研报标题 日期 东北证券 王琦 主动权益基金规模变化拆解和市场判断-金融工程研究报告 20240730 ...

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赞同0  686浏览  0评论 慧选牛牛 2024-08-30 13:33